Zahlreiche Studien haben best?tigt, dass die Zusammenh?nge in Finanz- m?rkten w?hrend einer Krise st?rker sind als in ruhigen Zeiten. Zur Modellierung solcher Effekte wurden u.a.?Copulas?vorgeschlagen, weil die klassischen Korrelationskoeffizienten nicht in der Lage sind diese Asymmetrie wiederzugeben.